يتساءل العديد من المتداولين عن كيفية معرفة مدى كفاءة استراتيجيتهم وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة. إذ يرغبون في معرفة كم الربح أو الخسارة الذي يمكنهم توقعه مع كل صفقة تداول تُجرى باستخدام استراتيجيتهم الحالية في التداول. وهنا تحديداً تظهر فائدة توقعات التداول. فتوقعات التداول مصطلح يصف متوسط الربح أو الخسارة المتوقعة لكل صفقة تُجرى استناداً لتاريخ أداء المتداول في الفترة الزمنية السابقة. ومن الممكن أن تساعد المتداولين في تحسين نتائج تداولاتهم من خلال تبيان كيفية تحسين استراتيجيتهم.
أو، إذا كنت تقارن بين نظامي تداول مختلفين، فكيف يتسنى لك معرفة أيهما أفضل؟ وهناك بطبيعة الحال معايير متنوعة لتحديد ما هو “أفضل”، ولكن الاهتمام يركز على معرفة أي نظام بينهما هو الأكثر موثوقية، ثباتاً أو قادر علي تحقيق أكبر قدر من الأرباح. والأمر الآخر الذي قد ترغب في مراقبته، هي الأوقات التي يحقق فيها المتداولون أفضل النتائج أو الربح خلال اليوم.
طريقة حساب التوقعات
التوقعات عبارة عن معادلة رياضية، أو خوارزمية يمكنك استخدامها لتحديد إلى أي مدى يمكنك التعويل على نظامك والثقة به فيما يتعلق تحقيق الأرباح، أو حتى الخسائر. ويمكن لتوقعات التداول أيضًا مساعدتك في التعرف على ما إذا كانت عمليات التداول الخاصة بك تخرج عن خطتك الاستثمارية لأسباب خارجة عن إرادتك. وهذا يكون مفيدًا لتجنب المشاكل التي قد لا تكون واضحة في بيئة التداول السريعة والديناميكية.
كيفية عملها تتضمن مراجعة صفقاتك الأخيرة، أو الصفقات لفترة زمنية معينة ترغب في تحليلها، ومن ثم مقارنة الصفقات الرابحة بالصفقات الخاسرة. وبإجراء بعض الحسابات الرياضية، يمكن استخدام التوقعات لحساب المتوسط المتوقع للربح على كل صفقة باستخدام النظام المعني. ويمكنك القيام بذلك من خلال عدد قليل من الصفقات، ولكن كلما زاد تاريخ التداول الذي تدخله، كلما كانت النتيجة أكثر اتساقاً وموثوقية أيضاً، لتوسيع عدد الصفقات التي تأخذها في الحساب، يمكنك كذلك تضمين اختبار الأداء السابق كجزء من تحليلك. أو قارن اختبار الأداء على مدار فترة زمنية معينة بتداولك الفعلي.
ما هي المعادلة التي يتم على أساسها حساب توقعات التداول؟
لحساب التوقعات، يتم ضرب نسبة الصفقات الرابحة في متوسط الربح، ثم يُطرح من هذا ناتج نسبة الصفقات الخاسرة المضروبة في متوسط الخسارة.
التوقع = (معدل الربح × متوسط ربح) – (معدل الخسارة × متوسط الخسارة)
ومن الواضح أن هذا لن يتنبأ بالمبلغ الذي قد تربحه في المستقبل، ما دامت ظروف التداول تتغير. وقد لا تكون النتيجة بالضرورة نفسها كل يوم للسبب ذاته. ولكنها يمكن أن تقدم إشارات عامة وإطاراً يوجهك نحو فهم أفضل لأداء استراتيجيتك وتطويرها بشكل أفضل.
تطبيقها على تداولك
إذا قمت بعقد عشر صفقات على سبيل المثال، وكانت ٦ منها رابحة، فإن لديك معدل ربح يبلغ ٦٠٪. وهو المتوسط بالنسبة لمعظم المتداولين. وإذا ما جمعت كل أرباحك وكانت النتيجة على سبيل المثال ١٢٠٠ دولار، ثم قمت بتقسيمها على عدد الصفقات الرابحة، فسيكون متوسط ربحك هو ٢٠٠ دولار. وبما أن ست صفقات من أصل عشرة كانت رابحة، فإن الأربعة المتبقية كانت خاسرة. ولنفترض أنك تخسر في كل صفقة نفس المبلغ الذي ربحته في الصفقة الرابحة:
توقعات التداول = (٦٠٪ × ٢٠٠ دولار) – (٤٠٪ × ٢٠٠ دولار) = ٤٠ دولار.
ببساطة يعني ذلك، أنك في المتوسط، يمكنك أن توقع ربح حوالي ٤٠ دولاراً في كل صفقة باستخدام تلك الاستراتيجية.
وقد يفيدك هذا إذا كان عليك مقارنة استراتيجيتي تداول. وقد يقدم أحدهما إشارات أكثر ولكن يكون لديه نسبة ربح أقل. أيهما من المرجح أن يحقق أكبر قدر من الربح على مع مرور الوقت؟ توقعات التداول قد تمنحك الإجابة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
