【Orbex基本面分析】如何利用美国CFTC周五发布的报告进行交易

它是大型期货交易机构持仓量的汇总。

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每周,商品期货交易委员会(CFTC)都会发布一份交易者持仓报告(COT)。基本上,它是大型期货交易机构持仓量的汇总。

它涵盖所有资产,作为外汇交易者,自然会对其中的外汇部分感兴趣。所有大的交易机构(一起带动了整个市场)被要求定期报告他们的头寸。

显然,由于该报告每周只发布一次,因此对日内交易者没有多大用处。但对于长线交易者来说,它可以让人对市场走向有一些洞察。

定期跟踪报告显示各做市商持有不同货币对的多头和空头头寸。

这有助于描绘出供需状况,因此判断价格走势可能走向何方。

COT报告的组成部分

报告本身相当复杂。然而,作为一个简单的概述,我们可以将其分为不同的部分。

与交易者相关的是非商业类和商业类。

商业类是大型跨国公司的一部分,它们参与外汇市场以弥补出口,并限制其受汇率波动的影响。

通常,现实世界的需求因素推动了他们的交易,比如索尼考虑他们将卖出多少台游戏机。

非商业类是主要的对冲基金和其他大型市场投机者,包括代表大客户交易的银行。

通常,推动他们交易的是对市场的预期。例如,在某一特定资产的预期上涨之前买入。

第三类是“无法报告的人”,他们是较小的交易者,他们没有足够的资金来真正推动市场,所以我们不太关注他们。

这如何在交易中起作用

市场的运行依赖于大交易者,即“做市商”。

我们不知道他们到底在做什么交易,但CFTC的COT报告是他们周末前的仓位总结。

因此,例如,如果我们在美元兑日元的报告中看到非商业性空头有所增加,那就意味着大多数做市商正把自己定位在货币对下跌的情况下赚钱。

当然我们不能光凭这一点就进入市场。那也太容易了。

如果那样的话,大家都已经在这么做了。

我们需要做的是结合其他指标分析报告中的信息,并在图表中加以确认。

透过现象进行分析

总的来说,我们在寻找报告中不同元素与市场之间的差异。

如果某对货币在过去几个月一直走高,我们可以怀疑这一趋势很快就会耗尽。

在此基础之上,如果我们每周都看到主要交易者们平掉多头仓位转而建立空头仓位,那么现在也到了接近做空的时候了。

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