Cómo debería verse tu curva de patrimonio

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Una vez que has realizado un buen número de trades, y haberlos registrado adecuadamente, puedes empezar a usar muchos de los indicadores del mercado sobre los resultados de tu cuenta para analizar y mejorar tu trading. Pero, antes de hacer eso, hay que entender bien cómo funciona la curva de patrimonio.

Si haces una hoja de cálculo con tus operaciones, puedes crear un gráfico que muestra el crecimiento (y ojalá poco decrecimiento) del balance de tu cuenta. Luego de unos cientos de operaciones, pasará a parecerse a un gráfico del mercado, que es muy útil para estudiarlo.

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Los altibajos del trading

De la misma forma que suben y bajan los mercados, el resultado de tu cuenta hará lo mismo. Si haces un gráfico de tu curva de patrimonio, y apunta hacia abajo, puede ser un problema. Las bajas ocasionales, especialmente luego de una subida, son normales para todo tipo de trading. Pero a la larga, queremos una curva que tiende hacia arriba,

Una tendencia ascendente indica un factor de rentabilidad superior a 1. Eso significa que estás ganando dinero en el largo plazo. Un gráfico descendiente muestra un factor de rentabilidad inferior a 1, y por lo tanto es una señal de alerta para estudiar tu estrategia.

Qué hacer

Una práctica común es usar un promedio móvil en tu curva de patrimonio para tener un aviso de que la tendencia en tu cuenta merece atención. Esto ayuda a adaptarse a cambios en el mercado y ahorrar dinero.

Lo que pasa es que en situaciones normales, cuando implementas una estrategia, las primeras operaciones tenderán a mostrar fluctuaciones en el balance de la cuenta a medida que te acostumbres al mercado. Luego, si todo resulta como corresponde, la tendencia debiese ir hacia arriba. Habrá alzas y caídas dependiendo del mercado, desde luego, pero debería producirse una tendencia rentable en el largo plazo.

Dónde poner límites

El problema es que es difícil saber cuando la cuenta está haciendo altibajos, y cuándo está marcando una tendencia. Es por ello que es útil el promedio simple móvil en el patrimonio. No sólo ayuda visualizar la tendencia, pero permite poner límites. Si la curva baja hasta al promedio móvil, entonces puedes ver inmediatamente que el “drawdown” es más de lo normal, y quizás convendrá revisar tu estrategia.

De cuánto debería ser el intervalo para el promedio móvil depende de cuánto esperas tener de drawdown. Si bien hay estadísticas que muestran una potencial pérdida por operación adecuada, no hay un estándar para un nivel de drawdown. Eso es porque típicamente depende de la forma en que operas, la psicología del trading y tu estrategia.

Los traders con una varianza alta típicamente querrán tener un intervalo más largo para tener una medición más correcta de la tendencia en su rentabilidad (algo como 100 o 200 SMA). Por otro lado, si tiendes a tener resultados relativamente consistentes, un intervalo más corto puede dar alertas más rápidas, entonces conviene un intervalo más corto (como 50 a 100 SMA)

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