Cómo saber si una estrategia funciona

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La forma para saber a ciencia-cierta que una estrategia funciona es implementarla y ver cómo aumenta el dinero en la cuenta. Pero, ¿cómo sabremos si una estrategia funcionará antes de arriesgar dinero en ella? Bueno, jamás hay certeza en el futuro, y no podemos pretender tener demasiada seguridad; pero podemos intentar reducir el riesgo eliminando cosas que claramente no funcionan.

Para esto existe el backtesting. De seguro has leído varios artículos recomendando probar una estrategia antes de implementarla, pero rara vez dicen en qué consiste una prueba exitosa.

Personalmente

La razón principal por la que los expertos no querrán decir cómo es una estrategia exitosa es que el trading es bastante personal. Lo que el éxito es para una persona puede no ser para otra. Entonce, dependiendo de tu estilo de trading, el árbitro final del éxito serás tú mismo. Si yo, por ejemplo, declarara un criterio de qué es trading exitoso para mí, pues puede que no sea útil para tí, y estarás bastante molesto conmigo.

Bueno, eso no es muy útil que digamos, ¿no habrá algunos indicios básicos sobre backtesting? ¿Sugerencias? ¿Algo?

Pues, sí. Pero, te advierto: contienen matemáticas. Había que dejar claro que el trading es personal y las sugerencias se basan en situaciones comunes, entonces hay que adaptar estos consejos a la realidad de cada uno.

Tratando se ser un poco más preciso

¿Cómo saber si hemos hecho suficiente backtesting? Buena pregunta. Por tantas veces que se sugiere probar la estrategia, nadie dice cuánto hacia atrás hay que probar, y cuántas veces hay que probar. La realidad es que, bueno, mientras más ensayo, mejor serán los resultados. Básicamente, ¿has hecho backtesting? Sí. Tienes un poco de tiempo libre? Sí. ¡Genial! Aproveche de hacer un poco más de backtesting.

En general, es buena idea cumplir un ciclo que podría afectar el instrumento que se está transando. Por ejemplo, hay informes económicos que se dan cada mes que afectan a un determinado par de divisas, entonces sería bueno probar durante todo ese ciclo, para evitar la posible coincidencia de que la estrategia funciona sólo cuando ciertos datos económicos indican una condición específica. Podríamos decir que eso es un mínimo, y mientras más tiempo mantienes abierto las operaciones, más hacia atrás hay que ir con el ensayo.

Ratio de éxito

Ninguna estrategia dará un ratio de éxito del 100% – si se da esa situación, algo raro está pasando. Se puede dar ratios relativamente altos en circunstancias muy específicas (usualmente con trading que requiere movimientos muy chicos, y eso trae consigo un alto riesgo en cuanto a la administración financiera), pero para los traders profesionales, un ratio de éxito entre un 55-60% es normal. Eso podría parecer bastante bajo, pero la idea es que las operaciones exitosas ganen mucho más que las no exitosas pierden.

Entonces no hay que decepcionarse demasiado con una estrategia que “funciona” alrededor de un 60% de las veces. Ahora, qué tan bien sea esto dependerá también de la administración financiera.

Recuerde que una operación exitosa no es sólamente cuando se recibe una señal que el mercado irá una dirección, y después el mercado efectivamente hace eso; hay que seguir la operación hasta su conclusión. Es decir, hay que considerar el punto de entrada y el punto de salida como si hubiese hecho la operación de verdad, y entonces se determina si la operación se ajustó al plan de trading.

A fin de cuentas, un trader exitoso tiene un plan de trading basado en expectativas realistas de lo que puede hacer el mercado, y entonces compara la potencial estrategia con el plan. Allí sabe si es exitoso o no.

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